مقایسه مدل های تشکیل پرتفوی سهام مبتنی بر تصادفی و تصادفی فازی بودن بازده مورد انتظار در بورس اوراق بهادار تهران

نوع فایل : Pdf

حجم فایل : ۳۱۸ KB

نویسنده : دکتر محمود یحیی زاده فر ، دکتر عبدالحمید صفایی قادیکلایی ، مهدی خاکپور

منبع فایل : مجله‌ی پیشرفت های حسابداری

رمز فایل : www.accfile.com

با توجه به اینکه تخمین بازده آتی اوراق بهادار به تنهایی از طریق داده های تاریخی نمی تواند تخمین مناسبی در جهت انتخاب پرتفوی باشد، لذا در تحقیق حاضر از داده های تاریخی و تکنیک های آماری به همراه تئوری مجموعه فازی در مدل نوین انتخاب پرتفوی میانگین واریانس ، جهت تخمین بازده آتی سهام استفاده می شود. در این مدل، با استفاده از قضاوت خبرگان مالی و میزان ذهنیت خوشبینی – بدبینی سرمایه گذار نسبت به بازده مورد انتظار و با این فرض که بازده سهام متغیر تصادفی فازی می باشد، انتخاب پرتفوی صورت می گیرد. در واقع تاثیر عوامل مذکور در انتخاب پرتفوی با مدل میانگین واریانس مارکویتز مورد مقایسه قرار می گیرد. این مقایسه به وسیله داده های جمع آوری شده از بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار می گیرد. نتایج تحقیق نشان می دهد، مرزکارای میانگین واریانس درحالت خوشبینی کامل، بالای مرزکارای میانگین واریانس مارکویتز قرار دارد و مرزکارای میانگین واریانس l در حالت بدبینی کامل، پایین مرزکارای میانگین واریانس مارکویتز قرار می گیرد.

لینک دانلود : مقایسه مدل های تشکیل پرتفوی سهام مبتنی بر تصادفی و تصادفی فازی بودن بازده مورد انتظار در بورس اوراق بهادار تهران

یکی ازمنابع لاتین استفاده شده در این مقاله :

File Size:  ۱۷۶ KB

Author: Yang Fang

Download: Portfolio rebalancing model with transaction costs based on fuzzy decision theory

برای استفاده از این برنامه ابتدا رای خود را ثبت کنید
[تعداد : 4 میانگین : 3]

پسورد فایل فشرده : www.accfile.com

برای کپی کلیک کنید پسورد کپی شد، می‌توانید برای خارج کردن از فایل فشرده استفاده کنید
پاسخ به پیام من را اطلاع بدهید
اطلاع بده :
guest

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

0 نظرات
Inline Feedbacks
View all comments
درخواست نرم افزار

در صورتی نرم افزار، یا کرک نرم افزارتان را نمی توانید پیدا کنید، درخواست خود را برای ما ارسال کنید تا در سریعترین زمان برای شما ارسال شود.

درخواست نرم افزار